6b Forex

Laden Sie unser Plug-in für Chrome, um anpassbare, Echtzeit-News-Alerts zu erhalten Die Unternehmen, die das 5.6B gelenkt hat Forex Settlements Law360, New York (20. Mai 2015, 18:43 EDT) - Es ist vielleicht keine Überraschung, dass finanzielle Schwergewichte Barclays PLC und Citigroup Inc. wandte sich an Veteranenfirmen Sullivan Cromwell LLP und Cleary Gottlieb Steen Hamilton LLP, um ein US-Justizministerium zu Devisenmarktmanipulation zu beenden, das die Regierung 5,6 Milliarden am Mittwoch saldiert. Verhandlungen zwischen der Regierung und fünf großen Banken kamen zu einem engen Mittwoch, als die DOJ angekündigt, dass vier Banken zugestimmt haben, schuldig zu plädieren, während ein fünfter mdash UBS AG mdash eine schuldige Plädoyer aber still. Um den vollständigen Artikel zu sehen, registrieren Sie sich jetzt. Channel NewsAsia US, Großbritannien feine sechs Top Banken fast US6b für Forex, Libor Missbräuche NEW YORK: US und britischen Aufsichtsbehörden Geldbuße sechs großen globalen Banken insgesamt insgesamt fast US8 Mrd. zwischen ihnen am Mittwoch (20 ) Für die Takelage des Devisenmarktes und der Libor-Zinssätze. Sie sagten, dass Forexhändler von den Banken in einem on-line-chatroom trafen, das mutig das Kartell genannt wurde, um Rate zu setzen, die betrogene Kunden beim Hinzufügen zu ihren eigenen Profiten im massiven globalen Währungsmarkt. In der weitverbreiteten Siedlung, Barclays Bank, JPMorgan Chase, Citicorp und die Royal Bank of Scotland alle plädiert schuldig, US Justice Department Gebühren der Verschwörung, um den massiven Devisenmarkt zu manipulieren. Die Schweiz UBS mittlerweile plädiert schuldig, eine vorherige Abrechnung von Gebühren für die Takelage des Libor-Zinssatzes zu verletzen. Und Bank of America wurde mit den anderen fünf in Geldstrafen von der US-Federal Reserve in der Forex Takelage Fall erhoben. Sie fungierten als Partner - und nicht als Konkurrenten -, um den Wechselkurs in Richtungen zu fördern, die für ihre Banken günstig sind, aber für viele andere schädlich sind, sagte US-Attorney General Loretta Lynch. Und ihre Aktionen erhöhten die Banken Gewinne und schaden unzähligen Verbraucher, Investoren und Institutionen rund um den Globus. In Mittwochs Siedlung, das Ministerium für Justiz mietete seine größte Reihe von kartellrechtlichen Geldbußen je, die Bewertung von US5,5 Milliarden gegen Barclays, JPMorgan, Citicorp und RBS in der forex Fall. Diese vier, plus UBS und Bank of America, wird auch zahlen mehr als US 1,8 Milliarden an die US-Notenbank über unsichere und unsound Praktiken in Devisenmärkten. Barclays, die im vergangenen November mit verschiedenen Agenturen nicht an einer früheren Siedlung teilgenommen hatte, erhielt zusätzlich eine Geldstrafe von mehr als US 1,3 Milliarden von der britischen Financial Conduct Authority, dem New York State Department of Financial Services und der US Commodity Futures Trading Commission. Zusammen mit einem US203 Milliarden Justizministerium Geldbuße für UBS in der Libor-Fall, und andere Strafen, die insgesamt bewertet Mittwoch war fast US6 Milliarden. Regulatoren beschrieben ein fettes Schema von finanziellen Schwergewichten zu orchestrieren Trades in der US5.3-Billionen-pro-tägigen globalen Devisenmarkt. Händler von den Banken, die über die Cartel-Chat-Raum, vereinbart, Angebote oder Angebote für Euro oder Dollar zu verschiedenen Zeiten zu schützen, um sich gegenseitig Handelspositionen zu schützen, sagte das Justizministerium. Die beteiligten Banken vertreten mindestens ein Viertel der Dollar-Euro-Transaktionen jedes Jahr und waren einzigartig positioniert, um den Markt zu manipulieren, sagte Assistant Attorney General Bill Baer. Eine Reihe von Händlern sind vor Aufladungen in verschiedenen Ländern für ihre Rollen in der Regelung. BARCLAYS FINED US2.4 MILLIONEN Die Größe der Strafen auf einzelnen Banken reichte von den Hunderten von Millionen Dollar auf US 2,4 Milliarden für britische Bank Barclays, abhängig von einer Banken Beteiligung an der Regelung. Die Barclays-Summe war hoch, weil sie nicht an der Novembersiedlung zwischen mehreren Banken und der FCA, DFS und CFTC teilgenommen hatte. Georgina Philippou, der FCA-Direktor der Vollstreckung, nannte Barclays Rolle ein weiteres Beispiel für eine Firma, die inakzeptabel Praktiken auf dem Trading-Flooring gedeihen. Barclays Vorstandsvorsitzender Antony Jenkins sagte, er bedauere, dass einige Einzelpersonen innerhalb der Bank haben wieder einmal unsere Firma und Industrie in Verruf gebracht. Das zeigt erneut, wie wichtig unsere fortgesetzte Arbeit ist, eine wertebasierte Kultur aufzubauen und unser Kontrollumfeld zu stärken, sagte er. Die Citigroup, die die zweitgrößte Gesamtstrafe von 1,3 Milliarden US-Dollar hatte, nannte den Skandal eine Verlegenheit für unsere Firma und steht im krassen Gegensatz zu den Citis-Werten. Citigroup sagte, es hatte separat eine Vereinbarung zur Zahlung von US394 Millionen zu begleichen verbundenen privaten US-Klasse Aktenansprüche zu bezahlen. JPMorgan beschuldigte seine Rolle vor allem auf einen einzigen Händler, der entlassen wurde. Die Lektion hier ist, dass das Verhalten einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern oder sogar eines einzelnen Mitarbeiters kann schlecht auf uns alle und haben erhebliche Auswirkungen für die gesamte Firma, sagte JPMorgan Chef Jamie Dimon. Die Justiz Departments US203 Millionen Geldbuße gegen UBS und US60 Millionen auf Barclays erhoben, im Zusammenhang mit ihrer Verletzung einer 2012-Regelung für die Verschwörung zu rig Libor, die globale kommerzielle Zins-Benchmark verwendet, um Millionen von zinssensiblen Verträgen und Darlehen auf der ganzen Welt. Aber, weil es eine frühzeitige Zusammenarbeit im Forex-Takelage-Fall angeboten hat, hat die schweizerische Bank eine bedingte Immunität aus diesen Gebühren erworben. CME 6E amp 6B verbreitet CME 6E amp 6B verbreitet Ich habe nur Marktaufträge, aber ich glaube, das Problem ist, dass Sie nicht füllen können . Barring Lag, die Preisnotierungen und Spreads sollten die gleichen zwischen Broker für Futures. Kommissionen sind jedoch nicht, und bedenken, dass Provisionen wird wahrscheinlich höher sein für 6B auf Futures vs vor Ort, weil die Verträge sind 12 die Größe des 6E-Vertrag. Bei IB sind 125.000 Einheiten auf GU 4.02 a Seite, aber 6B ist 4.94 a Seite (2 Verträge). EU-Kommissionen sind jedoch deutlich günstiger. Auch, wenn Sie den Handel, gibt es arent getrennte Gebot und fragen Charts für Futures, so dass Sie nicht haben, um die Ausbreitung bei der Vergabe Ihrer Bestellungen Rechnung, die IMO ist eine gute Sache. Hallo an alle, hier ist mein erster Post was eine Frage wirklich ist. Im eine Stelle FX Trader von 4 Jahren oder so aber auf der Suche nach dem Futures-Markt zu bewegen. In erster Linie das Euro und Pfund (6E amp 6B). Die Informationen auf der Suche nach ist, was sind die Spreads auf der CME-Futures Ive ein paar Demo-Akzente und sie zeigen 1-2 Ticks der Verbreitung. Der Grund, warum ich fragen, ist, dass ein paar professionelle Händler gesagt haben, dass ihre Null auf dem Euro verbreitet ist, ja, dass ZERO während der hohen Liquiditätsspannen verbreitet. Und nicht nur für einen Augenblick in der Zeit, sondern allgemein gesprochen wird die Ausbreitung NULL sein. Nachdem ich überall gesucht habe, finde ich nichts, um diesen Anspruch zu sichern. Ich hätte gedacht, alle Preisangebote von CME sollten die gleichen für jeden Broker mit es ein zentralisiertes Marktplatz werden. Ein Futures-Handel trägt eine Provision, die an Ihren Broker gezahlt wird, um einen Vertrag zu tauschen und jede Verträge Provision durchschnittlich 4 - 5. Sie sind ein fx Trader, so dass Sie verstehen, wie Ihr Händler Gebühren Sie eine Ausbreitung und Sie zahlen mehr entsprechend dem Handel eine größere Menge an Währung . Die Spread ist nur der Unterschied zwischen dem Angebot und fragen und möglicherweise, was diese Händler beziehen sich auf die Platzierung von Geschäften zwischen dem Angebot und fragen (). Ich gebe nur Marktaufträge, aber ich glaube, das Problem ist, dass Sie nicht füllen. Barring Lag, die Preisnotierungen und Spreads sollten die gleichen zwischen Broker für Futures. Kommissionen sind jedoch nicht, und bedenken, dass Provisionen wird wahrscheinlich höher sein für 6B auf Futures vs vor Ort, weil die Verträge sind 12 die Größe des 6E-Vertrag. Mit IB sind 125.000 Einheiten auf GU 4.02 a Seite, aber 6B ist 4.94 a Seite (2 Verträge). EU-Kommissionen sind jedoch deutlich günstiger. Auch, wenn Sie Chart-Handel, gibt es arent separate Gebot und fragen Charts für Futures. So dass Sie nicht haben, um die Ausbreitung bei der Bestellung zu berücksichtigen. Die IMO ist eine gute Sache. Ich kann nicht sehen, wie das Trading von einem Diagramm würde jeden Unterschied machen, um das Bid fragen Im Allgemeinen wird der Bid-Preis auf dem Chart angezeigt und die Ask-Zeile ausgeblendet wird. Zum Beispiel, wenn ich war, um eine Marktordnung lange auf Euro zu sagen, 1.3500 wie auf meinem Chart angezeigt würde es mich in bei 1.3501 wegen meiner Verbreitung wird 1 Tick. Nun zu kommen aus dem Handel breakeven Ich müsste bei 1,3502 schließen, so dass 1 Tick zur Deckung der Provision. Also in diesem Beispiel haben wir 1 Häkchen der Ausbreitung und ca. 1 Häkchen der Provision für die BE-Handel zu decken. Als Spot Forex Trader auf EU eine variable Streuung von 0,4 bis 1,2 Pips plus 1 Pip Provision so meine Runde Reise nach BE wäre zwischen 1,4 - 2,2 Pips So ist ein Null-Spread oder quotlocked Marktquot normal für Futures Können Sie in die und aus der Markt für weniger als vor Ort Darüber hinaus eine Sache, die ich nicht berücksichtigen, war Daten-Feed-Gebühren und Charting-Kosten. Spot FX ist in dieser Hinsicht generell frei. D. h., warum Trade Futures über Spot